聖杯ポートフォリオ運用の最重要コンセプト
1. 未来を当てない
この戦略は
- 戦争
- 景気
- 金利
- バブル
- 暴落
を 予測しない。
やることは一つ。
条件が変わったらポジションを変える
2. 行動は3つしかない
この聖杯ポートフォリオモメンタム戦略で許されている行動は以下だけ。
① 月末でない → 何もしない
② 月末でBull → 攻撃継続
③ 月末でBear → 防御へ
これ以外は すべてノイズ。
3. ドローダウンはコスト
聖杯ポートフォリオ モメンタム戦略は
- 勝率で勝つ戦略ではない
- 大きく伸びる銘柄で勝つ戦略
だから途中で必ず
- 含み損
- 横ばい
- 不安
が来る。
これは 戦略のコスト。
4. ルール > 感情
恐怖が出たときの判断基準は
- ルールに反しているか？
- YES → 行動
- NO → 何もしない
5. 途中で最適化しない
一番多い失敗はこれなので変更しない。
- 今回だけ例外
- 少し利確
- 少し損切
- 今は戦争だから特別
この 「少しだけ」 が期待値を壊す。
6. 月末以外は市場を無視する
トレンドフォローは 時間を味方にする戦略
途中の動きは
- ノイズ
- ノイズ
- ノイズ
7. 勝つ人は予測が当たる人ではない
投資で長く勝つ人は
- 天井を当てる人
- 底を当てる人
ではない。
優位性のあるルールを、崩さず続けた人
最後に一番重要な一文
戦略の本質はこれ。
- 市場を予測しない
- 市場に反応する
確認ポイント
今は「判定日」か？
今日は月末か？
YES → SPYと200MAを確認
NO → 何もしない
SPY判定
SPY終値 > 200MA → 攻撃継続
SPY終値 ≤ 200MA → 防御へ移行
それ以外の判断はしない。
ドローダウン確認
戦略資金：1200万円
許容DD：30%
下限ライン = 840万円
840万円を割っていないなら
想定内の揺れ
今日の行動ルール
次のどれかだけ。
- 月末でない → 何もしない
- 月末でBull → 継続
- 月末でBear → 防御
それ以外の売買は禁止。
覚えておく事実
モメンタム戦略では
- -5% は普通
- -10% も普通
- -20% も周期的に来る
これは 戦略のコスト
ニュースについて
戦争
金利
景気
ニュース
すべて予測不能
自分がコントロールできるのは
ルールを守ることだけ
最後の確認
私は未来を当てるゲームをしていない
私はルールに従うゲームをしている
不安になったら海の画像を見る
投資（投機）でメンタルがソワソワしてきた際に海の画像を見ると落ち着くので画像も貼っておきます。
こちらはお台場の写真
日記
2026年3月7日(土)
3月上旬 マイナス15%くらい。当初の導入資金からみたらトントン状態になる。つまり、2月から始めて今までの利益が消えた計算になる。原因はアメリカのイラク攻撃。しかしルールを守って月末まで様子見。日々反応しないルールを守る。投入資金が多すぎてメンタルが疲れるようなら資金を減らすなどして調整していくことにする。
